比特币套利投资多钱(比特币套利交易)

大家好，比特币套利投资多钱相信很多的网友都不是很明白，包括比特币套利交易也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于比特币套利投资多钱和比特币套利交易的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！

本文目录

1. 为什么比特币的价格有许多个，没人做交易所直接的套利？
2. 如何通俗的理解套利和对冲？套利多发生在哪些金融产品上？
3. 如何使用比特币来进行套利交易？
4. 如何用比特币期货进行对冲套利

为什么比特币的价格有许多个，没人做交易所直接的套利？

在最开始的时候是完全可以进行交易所之间的量化交易，也就是用行话来讲就是搬砖。降低价格交易所中的比特币提币到高价格的交易所进行抛售，赚取中间的差价就是比特币的量化交易。

但是现在逐渐已经完全不适合量化交易了，国内的大平台之间差价基本错不了多少。而国外的像韩国日本等差价较大的交易所，基本上都会限制充提币。在去年9月份之前国内的价格和国外差价基本的达到一倍，正是从那个时候开始交易所逐渐开始在差价较大的时候禁止转入比特币。

就拿前段时间媒体报道称国际上现在比特币价格在6700美元附近，伊朗国内的交易所价格已经达到了2.3万美元一枚，你转去伊朗交易所套现试试？完全不可能。

如何通俗的理解套利和对冲？套利多发生在哪些金融产品上？

在通俗的理解套利和对冲之前，有必要先了解这两个词在金融市场上的标准定义。这两个词都是来自于海外金融市场，对照看一下英文的解释，可以提供一个参照。

investopedia中套利的定义如下，

“Arbitrageisthesimultaneouspurchaseandsaleofanassettoprofitfromadifferenceintheprice.Itisatradethatprofitsbyexploitingthepricedifferencesofidenticalorsimilarfinancialinstrumentsondifferentmarketsorindifferentforms.Arbitrageexistsasaresultofmarketinefficiencies.”

investopedia中对冲的定义如下，

“Ahedgeisaninvestmenttoreducetheriskofadversepricemovementsinanasset.Normally,ahedgeconsistsoftakinganoffsettingpositioninarelatedsecurity,suchasafuturescontract.”

从这些较被认可的英文解释来看，套利的定义是，相同或相似的证券因为在不同的市场或以不同形式交易而存在明显的价格偏差，通过买入价格偏低的，卖出价格偏高的，从而获取定价偏差的收益。

由此可以发现套利交易的构成要素，一是相同或相似的证券；二是不同的市场或不同的形式交易；三明显的交易价格偏差；四是同时买入和卖出的反向交易。套利交易由于不存在明显的单边持仓，因而不承担价格波动风险，主要获取的收益是价差收窄，可能面临的风险是价差不收窄，进一步扩大。

对冲的定义是，为了避免已有持仓发生不利的价格波动而采取的交易，通常是持有一定比例的反向头寸，例如期货合约。对冲交易的构成要素，一是已有多头持仓，承担价格波动风险；二是，一定比例的反向空头持仓，降低多头持仓的价格发生不利变动时的风险。对冲交易持有明显的单边持仓，或者多头或者空头，预期价格会出现明显的上涨或下跌，主要承担价格波动风险，持有的反向头寸主要是降低风险发生时的损失。

由上述分析可见，套利和对冲两者还是存在显著差异，之所以会被投资者混淆，可能主要是发生对冲基金的业务领域。对冲基金主要是利用杠杆，同时进行多头和空头投资的私募基金，套利策略只是对冲基金普遍采用的众多策略之中的一种。

在金融产品中，可能存在套利机会的有不少，但是需要密切监控价格的波动，及时构建交易，才能锁定价差。例如，股指期货和股票现货之间的套利关系，股指期货相对股票指数出现明显的价格高估之后，可以卖空股指期货，同时买入股票指数的ETF，这样就构建了套利交易组合，在股指期货到期结算时，两者的价差就是套利策略的收益。

在商品期货领域也有很多的套利策略组合，例如大豆-豆油-豆粕三个商品期货合约之间的套利关系，因为在生产环节存在着“100%大豆=18.5%豆油＋80%豆粕＋1.5%损耗”的关系，所以在商品交易环节存在着“100%大豆×购进价格＋压榨收益(含加工费用)=18.5%豆油×销售价格＋80%豆粕×销售价格”的平衡关系，当三者的交易价格存在明显的偏离时，就为套利投资者提供了构建套利策略组合的机会。

当然，需要提醒投资者注意的是，不是价差存在就一定会产生套利收益，需要认真研究历史价差变动的规律，是否会发生外生性的冲击，导致原有的定价规律出现彻底的变化。套利策略虽然承担较小的价格风险，但是整个策略的风险还是存在的，价差不随时间收敛就是最大的风险。而且套利交易由于收益有限，为了提高整体收益，通常都会采用杠杆放大头寸，保证金不足可能导致套利策略在价差反向变动时被强制平仓。

如何使用比特币来进行套利交易？

短线套利？专业术语叫搬砖。

手里有闲钱，想在币市捞一波钱可以去搬砖，就是把各个平台里面比特币价格差异大的平台去撸羊毛。9月4以后中国国内的比特币价格和国外差了近一倍，很多人把国内的比特币买了搬去国外平台卖，就可以撸羊毛啦。

现在国内大平台都不支持法币交易，搬砖还有有风险的，去看好价格和能否套现再去撸羊毛。

如何用比特币期货进行对冲套利

跨市套利跨市套利指投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。具体操作方法是，在某一期货交易所买进某交割月份的某种期货合约的同时，在另一交易所卖出同一交割月份该种期货合约，当同一商品在两个交易所中的价格差额超出了将商品从一个交易所的交割仓库运送到另一交易所的交割仓库的费用时，可以预计，它们的价格将会缩小并在未来某一时期体现真正的跨市场交割成本。比如说小麦的销售价格，如果芝加哥交易所比堪萨斯城交易所高出许多而超过了运输费用和交割成本，那么就会有现货商买入堪萨斯城交易所的小麦并用船运送到芝加哥交易所去交割。在国内，三家交易所之间的上市品种都不相同，并且与国外交易所之间也无法连通，因此，跨市场套利还不能实现。

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